المستثمر منهجي

السلاسل الزمنية مطابقة مع الديناميكية الوقت التشويه هذه ليست نصيحة استثمارية. يتم توفير المعلومات لأغراض إعلامية فقط. في مطابقة مشاركة السلاسل الزمنية، وأنا استخدم واحد لرسم الخرائط واحد لبعد المسافة بين حساب الاستعلام (النمط الحالي) والأدب (السلسلة الزمنية التاريخية). الرسم البياني التالي يتصور هذا المفهوم. المسافة هي مجموع خطوط عمودية. وسيلة بديلة لتعيين واحد سلسلة زمنية إلى أخرى هي دينامية الوقت التشويه (DTW). خوارزمية DTW تبدو لرسم الخرائط مسافة الحد الأدنى بين الاستعلام والمرجعية. الرسم البياني التالي يتصور احد إلى العديد من الخرائط ممكن مع DTW. للتحقق مما إذا هناك فرق بين واحد بسيط لرسم الخرائط واحد وDTW، وأنا سوف ابحث عن مباريات السلسلة الزمنية التي تشبه إلى 90 يوما الأخيرة من SPY في السنوات ال 10 الأخيرة من التاريخ. التعليمات البرمجية التالية بتحميل الأسعار التاريخية من ياهو خطيبها، الاجهزة المشكلة ويحسب المسافة الإقليدية للإطار التاريخي المتداول باستخدام أدوات المستثمر المنهجية: المقبل، دعونا دراسة أفضل 10 مباريات باستخدام المسافة الديناميكي الوقت التشويه. وسوف تستخدم تنفيذ الديناميكي الوقت التشويه من حزمة DTW. أنتجت كل من خوارزميات مباريات مشابهة جدا والتنبؤات مشابهة جدا. وأود أن استخدام هذه التنبؤات كما تكهنا لعمل السوق تسير إلى الأمام. حتى الآن، يبدو أن السوق لن يكون الصعود في خنق كامل في 22 يوما القادمة. لعرض التعليمات البرمجية المصدر الكامل لهذا المثال، يرجى إلقاء نظرة على bt. matching. dtw. test وظيفة () في bt. test. r في جيثب. متعددة الأصول Backtest. استراتيجيات التداول التناوب أريد أن أتحدث عن تنفيذ استراتيجيات التداول الدوران باستخدام مكتبة backtesting في استراتيجية المستثمر أدوات. والتناوب تجارة المنهجية مفاتيح التخصيصات الاستثمارية طوال الوقت، تراهن على عدد قليل من أعلى مرتبة الأصول. على سبيل المثال، والترتيب لا يمكن أن تعتمد على قوة الزخم أو النسبية. وهناك أمثلة قليلة من استراتيجيات التداول التناوب (أو التكتيكية توزيع الأصول) هي: أريد لتوضيح تجارة الدوران باستخدام استراتيجية أدخلت على شاشة ETF في منصب استراتيجية قطاع ETF. كل شهر، وتستثمر هذه الاستراتيجية إلى اثنين من كبار من 21 صناديق الاستثمار المتداولة مرتبة حسب عوائد الشهر من 6. للحد من دوران في الأشهر اللاحقة يتم الاحتفاظ مواقف ETF ما دامت هذه هي صناديق الاستثمار المتداولة في أعلى رتبة 6. قبل أن نتمكن من تنفيذ هذه الاستراتيجية، ونحن بحاجة لإنشاء اثنين من الروتين المساعد. أولا، يتيح إنشاء دالة التي من شأنها تحديد المواقف N الأعلى لكل فترة: بعد ذلك، يتيح إنشاء دالة التي من شأنها تحديد المواقف N الأعلى لكل فترة والاحتفاظ بها حتى إسقاط أدناه KeepN رتبة: الآن نحن مستعدون لتنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام مكتبة backtesting في أدوات المستثمر المنهجية: هناك العديد من الطرق لتحسين هذه الاستراتيجية. وهنا لائحة عينة من سائل إضافية للنظر: النظر في مجموعة متنوعة من أساليب المستوى. أي. 1/2/3/6/12 عوائد الشهر ومجموعاتها، ضبط المخاطر الترتيب. للسيطرة على عمليات السحب وزيادة النظر في أداء آلية توقيت كما وردت في نهج كمي لتوزيع الأصول التكتيكية التي كتبها M. فابر (2006). النظر في الكون الأصول المختلفة. وتشمل صناديق المؤشرات المتداولة التي هي أقل ارتباطا إلى أصول أخرى، مثل السلع، الدخل الثابت، وأسواق الأسهم الدولية. على سبيل المثال، لديها نظرة على وظيفة استراتيجية واحدة البلد الدولية. الحدود الوحيد هو خيالك. وأوصى أيضا القيام بتحليل الحساسية خلال تطوير استراتيجية للتأكد من الزوار غير متاحة overfitting البيانات. لعرض التعليمات البرمجية المصدر الكامل لهذا المثال، يرجى إلقاء نظرة على bt. rotational. trading. test وظيفة () في bt. test. r في جيثب. التداول باستخدام GARCH تقلب التوقعات كتب الممول الكم نظام المادة مثيرة للاهتمام تبديل النظام باستخدام تقلب التوقعات. وتقدم هذه المقالة خوارزمية ذكية للتبديل بين متوسط-الارتداد والاستراتيجيات التالية الاتجاه على أساس تقلبات السوق. يتم فحص هما النموذج: واحد باستخدام التقلبات التاريخية واستخدام آخر للتنبؤات GARCH (1،1) التقلب. وعلى غرار استراتيجية متوسط-الارتداد مع RSI (2): طويل عندما RSI (2)، وقصير خلاف ذلك. وعلى غرار الاستراتيجية التالية الاتجاه مع SMA 50/200 كروس: طويل عندما SMA (50) وGT. SMA (200)، وقصير خلاف ذلك. أريد إظهار كيفية تنفيذ هذه الأفكار استخدام المكتبة backtesting في المنهجية المستثمر الأدوات. بعد الأحمال كود أسعار تاريخية من ياهو خطيبها ويقارن أداء شراء وعقد، متوسطات بالسحب، واستراتيجيات التالية تريند باستخدام مكتبة backtesting في أدوات المستثمر المنهجية: بعد ذلك، دعونا خلق استراتيجية التبديل بين متوسط-الارتداد والاستراتيجيات التالية الاتجاه على أساس تقلبات السوق التاريخي. بعد ذلك، دعونا خلق GARCH (1،1) تقلب التوقعات. أود أن أوصي قراءة المقالات التالية لمن يريد العثور على ما هو GARCH كل شيء أو لتحديث معارفهم: GARCH (1،1) من قبل من قبل ديفيد هاربر مادة استهلالية جيدة جدا مع الكثير من المخططات البصرية. القضايا العملية في أحادي المتغير GARCH نمذجة بواسطة Y. الجلبي، D. فورتز خطوة خطوة مثال GARCH المناسب (1،1) نموذج مع رمز R الكامل. مقدمة بسيطة لGARCH من قبل الممول الكم هو عبارة عن سلسلة من الوظائف التي تذهب إلى التفاصيل وافتراضات GARCH وEGARCH. هناك عدد قليل من الحزم R لتتناسب مع نماذج GARCH. وسوف تنظر ظيفة GARCH من tseries حزمة وظيفة garchFit من حزمة fGarch. وظيفة GARCH من حزمة tseries بسرعة ولكن لا تجد دائما الحل. وظيفة garchFit من حزمة fGarch أبطأ ولكن لا تتلاقى أكثر اتساقا. لإثبات الفرق بين سرعة وظيفة GARCH وظيفة garchFit أنا خلقت مؤشر بسيط: وظيفة garchFit هي في المتوسط ​​6 مرات أبطأ من وظيفة GARCH. لذلك لتوقع التقلبات سأحاول أن استخدام وظيفة GARCH كلما يمكن أن تجد وظيفة حل وgarchFit خلاف ذلك. الآن، دعونا خلق استراتيجية التبديل بين متوسط-الارتداد والاستراتيجيات التالية الاتجاه على أساس GARCH توقعات (1،1) التقلب. استراتيجية التحول يستخدم GARCH (1،1) توقعات تقلب أداء أفضل قليلا من تلك التي تستخدم التقلبات التاريخية. هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن اتخاذها لإدماج التنبؤ في النماذج الخاصة بك واستراتيجيات التداول. R يحتوي على مجموعة غنية جدا من حزم لنمذجة وتوقع سلسلة الوقت. وفيما يلي بعض الأمثلة التي وجدت للاهتمام: توقعات السوق لسنوات 2011 و 2012 التي بات بيرنز يستخدم GARCH (1،1) لمعايرة أهمية التنبؤات السوق الآخرين. نماذج ARMA للتجارة من قبل المستثمر العادي هو عبارة عن سلسلة من الوظائف التي تبين كيفية توقع عودة في اليوم التالي باستخدام ARIMA وGARCH النماذج. رائع مدونة جديدة TimeSeriesIreland في المحفظة في الوقت المناسب يستخدم EGRACH لخلق نموذج التداول. التنبؤ في R: أعظم اختصار الذي فشل ليونغ بوكس ​​يستخدم نماذج ARIMA للتنبؤ الناتج المحلي الإجمالي. لعرض التعليمات البرمجية المصدر الكامل لهذا المثال، يرجى إلقاء نظرة على وظيفة bt. volatility. garch () في bt. test. r في جيثب. استراتيجية التقويم: شهر النهاية استراتيجية التقويم هي استراتيجية بسيطة جدا أن يشتري تبيع في أيام محددة سلفا، معروفة مسبقا. اليوم أريد أن أريك كيف يمكننا بسهولة تحقيق الأداء في وحول شهر نهاية أيام. يتيح أولا تحميل الأسعار التاريخية للSPY من ياهو خطيبها وحساب SPY perfromance في نهايات الشهر. أي. واستراتيجية فتح صفقة شراء عند إقفال على 30 وبيع الموقف في ختام على 31. يرجى ملاحظة أن أعلاه، في الدعوة bt. run. share، أنا وضعت do. lag المعلمة تساوي الصفر (القيمة الافتراضية للمعلمة do. lag واحد). هو السبب وراء وضع يساوي واحد الافتراضي المقرر أن إشارة مشتق (المقرر للتجارة) باستخدام جميع المعلومات المتاحة اليوم، وبالتالي فإن الموقف لا يمكن إلا أن تنفيذ اليوم التالي. أي. ومع ذلك، في حالة الاستراتيجية التقويمية ليست هناك حاجة إلى التخلف إشارة ليوم التجارة ومعروفة مسبقا. أي. التالي، أنا خلق وظيفتين للمساعدة في إنشاء إشارة واختبار استراتيجية: أعلاه، T0 هي استراتيجية التقويم التي تشتري وتبيع على 30 على 31. أي. يقام موقف فقط في يوم نهاية الشهر. P1 و P2 هما الاستراتيجيات التي تشتري قبل يوم ويومين قبل تبعا لذلك. N1 و N2 هما الاستراتيجيات التي تشتري بعد يوم ويومين بعد تبعا لذلك. استراتيجية N1، وشراء وبيع على 31 على 1st من الشهر المقبل ويبدو أن أفضل عمل لSPY. وأخيرا، يتيح إلقاء نظرة على الصفقات الفعلية: يدخل استراتيجية P2 الموقف في وثيقة 3 أيام قبل نهاية الشهر ومخارج مواقف في أيام 2 وثيقة قبل نهاية الشهر. أي. ومن المقرر أن يعود قبل 2 أيام فقط على نهاية الشهر الأداء. مع هذا المنصب أردت أن أبين كيف يمكننا بسهولة دراسة أداء استراتيجية التقويم باستخدام أدوات المستثمر المنهجية. المقبل، وسوف تثبت التطبيقات استراتيجية التقويم إلى مجموعة متنوعة من المواعيد الهامة. لعرض التعليمات البرمجية المصدر الكامل لهذا المثال، يرجى إلقاء نظرة على bt. calendar. strategy. month. end. test وظيفة () في bt. test. r في جيثب. الاستوكاستك جئت عبر الارتباط إلى ورقة جون أهلرز: المؤشرات التنبؤية لاستراتيجيات التداول الفعالة. أثناء قراءة Dekalog المدونة. جون أهلرز يوفر وسيلة مختلفة لضمان سلاسة الأسعار ودمج فلتر جديد في بناء مذبذب. لحسن الحظ، تم توفير رمز EasyLanguage أيضا وكنت قادرا على ترجمتها إلى R. السلاسل الزمنية مطابقة هذه ليست نصيحة استثمارية. يتم توفير المعلومات لأغراض إعلامية فقط. هل تريد أن تعرف ما 500 SP سوف تفعل في القادم الأسبوع والشهر والربع؟ طريقة واحدة لجعل تكهنا هو العثور على فترات تاريخية مشابهة لبيئة السوق الحالية، ودراسة ما حدث. سأدعو هذه السلسلة مطابقة عملية تستغرق وقتا، ولكن يمكن أن تجد أساليب مماثلة على النحو المشار إليه أنماط التقنية والمقاطع. للحصول على بعض نكهة حول فركتلات، يلي مقالين قرأت مؤخرا عن فركتلات: أوصي قراءة المقالة التالية حول مطابقة السلاسل الزمنية لفهم مناهج مختلفة: وسوف تستخدم طريقة بسيطة المبين في كيفية تسريع نشر نموذج باستخدام الغراب جان روبرت Avettand-Fenoel المادة للعثور على مباريات السلسلة الزمنية التي تشبه إلى 90 يوما الأخيرة من SPY. التعليمات البرمجية التالية بتحميل الأسعار التاريخية من ياهو خطيبها، الاجهزة المشكلة ويحسب المسافة الإقليدية للإطار التاريخي المتداول باستخدام أدوات المستثمر المنهجية: بعد ذلك، يتيح اختيار أفضل 10 مباريات لنمط الاستعلام في تاريخ SPY: بعد ذلك، يتيح يطغى على كل مباريات مع نمط الاستعلام وفحص الأداء التاريخي بعد أقيمت المباراة: بعد ذلك، يتيح تلخيص جميع المباريات الأداء في جدول: يمكن استخدام تحليل مطابقة السلاسل الزمنية لجعل تكهنا ما SP 500 ستفعل في القادم الأسبوع والشهر والربع. ويستند هذا تكهنا على البيانات التاريخية وليس هناك ضمانات بأن التاريخ سوف يعيد نفسه. في مرحلة ما بعد القادم وسوف تدرس تدابير أخرى لمسافة السلاسل الزمنية مطابقة وسوف تظهر مثال على تزييفها الوقت الحيوي. لعرض التعليمات البرمجية المصدر الكامل لهذا المثال، يرجى إلقاء نظرة على bt. matching. test وظيفة () في bt. test. r في جيثب.