9 اختبار العودة

9. عودة اختبار فن التداول مرة أخرى اختبار كما ذكرت لك من قبل، واحدة من الأشياء أنا حقا أحب حول التداول هو أنه، على عكس أي عمل آخر، يمكنك اختبار تماما الخاص بك نموذج الأعمال "(خطة التداول) دون المخاطرة بأي أموال حقيقية. في التداول، وهذا ما يسمى عملية التقييم مرة أخرى اختبار testing. Back هي المنطقة الآن الأكثر إهمالا من قبل التجار. لقد تحدثت عن أهمية علم النفس وإدارة الأموال في الفصول السابقة - وبذلك يكون لديك الكثير من المدربين التجاريين الآخرين. لذلك كثيرا، والآن هناك سرب من المعلومات والوعي حولها. لديك فقط لتصفح "النت لمعرفة مدى ما تحقق من التركيز يتم وضعها على هذه المناطق - كما أن هناك يجب be. But يبدو كل هذا الاهتمام ليكون على حساب اختبار الخلفي. ونتيجة لذلك في تجارة الظهر الاختبار، كما أعتقد، أصبحت الآن منطقة جديدة الأقل التفهم والتقدير للتداول. لماذا هو اختبار مرة أخرى في غاية الأهمية؟ تداول الظهر الاختبار هو الأكثر أهمية لأنه يؤثر بشكل مباشر على مداخل ومخارج الخاص بك، وإدارة الأموال وعلم النفس بالطرق التالية. المداخل والمخارج - الاختبار مرة أخرى تمكنك من اختبار أداء النظام الخاص بك بأكمله باستخدام البيانات التاريخية. مع هذه المعلومات، يمكنك إجراء التعديلات اللازمة لتحقيق النتائج التي تبحث عنها. إدارة المال - الاختبار مرة أخرى يسمح لك لاختبار مختلف نماذج إدارة المال لمعرفة أي يعمل بشكل أفضل مع النظام الخاص بك. علم النفس - كما هو مبين في الكتاب السابق، فهم نقاط القوة والضعف النظام الخاص بك - حتى لو كانت على الورق فقط - سوف يحسن الثقة التداول الخاص بك. وسيكون لذلك تأثير لا يوصف على أدائك عند البدء في التجارة لريال مدريد. أيا كان التحليل الفني المعيار الذي تستخدمه لتجارة مع - سواء كان ذلك المتوسطات المتحركة، الشمعدانات، هروب التقلب، تراجعات فيبوناتشي أو أي نظام التجاريين الآخرين - وأنت تسير في حاجة إلى دعم اختباره بدقة، من أجل إزالة أي شك محتمل حول هذا الموضوع هو القدرة . دون ان نستبدل يعود الاختبار، وانعدام الثقة الذي يطرح نفسه، وعادة ما يجبر التجار على السؤال أنظمة التداول الخاصة بهم. أنها تعطي لإغراء لتعديل خطة التداول الخاصة بهم ... في كثير من الأحيان مع عواقب وخيمة. هذا الإغراء عادة يأتي من سلسلة من الصفقات فقدان أو فرصة لاستبدال نظام التداول الخاصة بهم مع مؤشر جديد أزيز الدوي الذي تحدثت أحدث بدعة عنها في المنتديات الدردشة. أي شيء يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا سيؤدي إلى جذب انتباه التاجر الذي هو غير راض مع النظام التجاري لها، وذلك ببساطة لأنها لم تختبر نظام لها بشكل صحيح في المقام الأول. وقالت انها لم المبنية على الثقة اللازمة للنجاح في التجارة نظام انها وضعت. ستكون استراتيجية التداول الخاص بي مربحة؟ هذا هو السؤال الأكثر في عالم التجارة. كان الكاتب مارك Jurik الذهاب في الإجابة عن ذلك في كتابه تجارة المحوسبة، كما هو مبين في الإطار 9.1. المصدر: Jurik، M 1999، تجارة المحوسبة: تعظيم يوم التداول والأرباح ليلة وضحاها، معهد نيويورك للتمويل، نيويورك. ولكن ما يتم تداوله مرة أخرى اختبار بالضبط؟ backtesting التداول هو عملية اختبار استراتيجية التداول باستخدام البيانات التاريخية بدلا من اختباره في الوقت الحقيقي مع المال الحقيقي. المقاييس التي تم الحصول عليها من اختبار يمكن أن تستخدم كمؤشر على مدى نجاح استراتيجية سيكون أداء لو تم تطبيقه على الصفقات الماضية. تفسير هذه النتائج ثم يقدم التاجر مع مقاييس كافية لتقييم إمكانات نظام التداول. منطقيا، ونحن نعلم أن نتائج هذا النوع من الاختبار لن تكون قادرة على التنبؤ العوائد المستقبلية بدقة بالغة. ومع ذلك، يمكن أن توفر مؤشرا حول ما إذا كان يجب عليك حتى اتباع النظام التجاري أم لا. ما هو أكثر من ذلك، إذا قررت المضي قدما والتجارة في النظام، وسوف تعطيك أدلة على ما يمكن توقعه. ولكن يبقى السؤال: كيف يمكنك اختبار أداء نظام التداول مع مرور الوقت؟ هناك طريقتان فقط للقيام بذلك - يدويا أو باستخدام برنامج كمبيوتر. أن نكون صادقين، وبرامج الحاسوب هو الخيار "الحقيقية" فقط. لقد حاولت كل طرق الاختبار والفحص اليدوي ليست المرة الوحيدة طويلا ولكن من الصعب جدا تكرار واختبار فعالية. الفوائد المستمدة من البرمجيات التجارية backtesting لا يمكن المبالغة. سيوفر لك الوقت وإتاحة الفرصة لا نهاية لها لصقل واختبار النظام الخاص بك. A مصاريف صغير في العاصمة لشراء جيد الخلفي اختبار البرمجيات سوف تنقذ لكم الآلاف في السوق؛ بل هو استثمار حكيم للغاية إذا كنت تفكر في تصميم نظام تجاري ناجح والميكانيكية. اختبار الخلفي الميكانيكية يرجى فهم، ما دام النظام التجاري الميكانيكي الخاص بك يعمل بشكل حصري مع بيانات الأسعار (مفتوحة، وارتفاع وانخفاض، وثيقة، الحجم)، وسوف تكون قادرة على استخدام مرة أخرى اختبار البرمجيات. على سبيل المثال، ويقول لك إنشاء نظام تجاري الميكانيكية مع دخول القاعدة التالية: القاعدة: شراء الأمنية عند المتوسط ​​المتحرك 10 يوما من إغلاق الصلبان السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما من سعر الإغلاق. ويمكن اختبار هذه القاعدة بسهولة تامة على البيانات التاريخية. من ناحية أخرى، قد يكون حكم إشارة الشراء الخاص بك أكثر من ذلك بقليل معقدة مثل: القاعدة: شراء الأمنية عند المتوسط ​​المتحرك 10 يوما من سعر الإغلاق الصلبان فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما من سعر الإغلاق وكان نسبة PE 75٪ أو أقل من قيمته قبل ثلاثة أشهر. هذه القاعدة يدخل البيانات التي يتم في كثير من الأحيان لا توريدها أو الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات المعلومات المتعلقة بالأسعار. لاختبار مرة أخرى بنجاح هذا ينطوي على الحصول على البيانات التاريخية للأمن وكذلك نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE) نموذجيا، والبيانات التاريخية على مجموعة من الأسهم سوف تشمل فقط العراء، ارتفاع وانخفاض، وثيقة وحدة التخزين لكل فترة. وبسبب هذا القيد، فقد تم تصميم العديد من أنظمة التداول الميكانيكية حول السعر بحتة المؤشرات الفنية. النظام التجاري للأسف معظم الميكانيكية بناء على البيانات الأساسية خارج نطاق المستثمرين الافراد بسبب عدم وجود البيانات التاريخية المتاحة لإجراء التداول الكامل الظهر الاختبار. الخلفي اختبار البرمجيات لحسن الحظ، في هذه الأيام، العديد من حزم الرسوم البيانية واختبار الوراء البرمجيات بنيت فيها إذا اتبعت عملية اختيار حزمة الرسوم البيانية في الفصل السابق، يجب أن يكون إما وجدت واحدة مع اختبار قدرات الخلفي وشملت أو وجدت واحدة والتي تتوافق مع قبالة أخرى - الولايات الجرف الحزمة. لأولئك منكم الذين قرروا شراء الميتاستوك في الفصل 8، TradeSim أنظمة التداول نهاية المطاف / tradesim هو على الارجح الاكثر واقعية، صحيح تداول محاكاة / محلل لقد وجدت. أنه يمكن اختبار بسرعة الخلفي وتقييم نظام التداول، سواء أمن واحد أو مجموعة متعددة الأمنية. أعتقد tading يعود الاختبار هي الطريقة الوحيدة لإزالة الشك الذاتي. مرة واحدة كنت قد أنشأت أن يكون لديك نظام تجاري موثوق وقوي عندها فقط سوف تكون على ثقة في التداول عليه. على نحو مماثل لبرنامج الرسوم البيانية الخاصة بك، تأكد من أنك تعرف مجموعتك الخلف إلى الأمام. فلن تكون قادرة على الحصول على أفضل النتائج من ذلك إلا إذا كنت أفهم تماما كيف يعمل وما يمكنك القيام به. حلول بديلة للأسف، لقد رأيت العديد من العملاء أبدا تماما 'الحصول عليها فيما يتعلق نسخ الاختبار. بالنسبة للكثيرين، اختبار الوراء البرنامج هو ببساطة جدا technical. If كنت تقع ضمن هذه الفئة، لا تستسلم. انها خطوة حاسمة في عملية تصميم النظام. لأقل تقنية، ولقد وجدت حلا يسمى تجارة محلل الأداء - أنظمة التداول النهائي / طن سنويا. انها سهلة الاستخدام ومثالية لتحليل النظام الخاص بك قبل التداول عليه في الوقت الحقيقي. ملاحظة هامة: إذا وجدت نفسك اختبار وإعادة الاختبار على أمل عثرة عبر تلك الرصاصة الفضية، وتذكر، وأنك لن إنشاء نظام تجاري يحتوي على نسبة نجاح 100٪. وقد حاول الكثيرون (وأنا منهم)، وفشل الجميع. يجب عليك أن تبحث عن نظام تجاري جيد مع الحد الأدنى من السحب وأنظمة التداول ratio. Many المخاطر إلى مكافأة جيدة يكون أكثر الصفقات خاسرة مما تفعل الفوز وإلا أنها لا تزال كسب المال. كيف؟ إدارة الأموال. (انظر الفصل 6.) قطعة النهائي في تصميم نظام اللغز هو اتخاذ النظام التجاري كنت قد صممت في الفصول السابقة واختبار it. By اختبار النظم الخاصة بك لديك فقط وضعت نفسك بين أفضل 1٪ من التجار، وضمان نجاحك. ألف مبروك! شراء تداول مرة أخرى حزمة الاختبار: ultimatetradingsystems التداول محلل الأداء / طن سنويا تعلم اختار العودة اختبار البرمجيات من الداخل والخارج. مرة أخرى اختبار النظام الخاص بك المصممة حديثا بما في ذلك الدخول الخاص بك، المخارج، وقواعد إدارة المال.